Сборники тезисов • Естественные науки • Математическое моделирование и математическая физика
Сборник тезисов докладов конгресса молодых ученых. Электронное издание. – СПб: Университет ИТМО, 2016.
Моделирование стратегий брокеров на финансовом рынке
УДК: 519.8
Аннотация:
В работе предложен и исследован метод поиска оптимальной стратегии брокеров на финансовом рынке. Рассмотрены уже имеющиеся математические модели финансового рынка в дискретном времени и выведены два основных направления работы брокеров, а именно Market Makers и Straight to Process (STP). Первый тип брокеров минимизирует выводы сделок трейдеров на ликвидность, таким образом, получая максимальную прибыль с проигрышей своих клиентов, в то время как STP-брокеры выводят максимальное число сделок, провайдерам ликвидности, уменьшая свои риски, связанные с выигрышами трейдеров, и получают прибыль за счет комиссии, выступая посредническим звеном. Как показало данное исследование, наиболее удачным поведением со стороны брокера является распределение клиентов по двум группам, соответствующим вышеуказанным моделям поведения.