Сборники тезисов • Экономика и гуманитарные науки • Актуальные проблемы развития менеджмента на современном этапе
Сборник тезисов докладов конгресса молодых ученых. Электронное издание. – СПб: Университет ИТМО, 2015.
Решение задачи поиска наилучшего обменного курса в системах высокочастотной алгоритмической торговли
УДК: 004.043
Аннотация:
Рассмотрено решение проблемы поиска наилучшего обменного курса, обладающего наибольшей ценой спроса и наименьшей ценой предложения. При поиске таких курсов рассмотрена возможная конвертация исходной валюты в целевую с использованием произвольного числа промежуточных валют. Задача формализуется, как задача о поиске минимального пути в динамическом графе. В работе реализован оригинальный динамический алгоритм и проведено количественное сравнение времени расчетов самых выгодных курсов после поступления обновления на произвольный прямой курс. Разработанный алгоритм показывает существенное превосходство над известными методами решения.